Cursos · Impacto de la Inteligencia Artificial en las Finanzas y Negocios · Wealth management e inversiones · Algorithmic Trading (Trading Algorítmico): Toma de decisiones a la velocidad de la luz y el papel de los Quants
1. La Evolución y Arquitectura del Trading Algorítmico
Sección 2 de 5
El trading algorítmico consiste en el uso de sistemas informáticos automatizados para ejecutar órdenes de compra o venta en los mercados financieros siguiendo un conjunto predefinido de reglas basadas en tiempo, precio, volumen o modelos matemáticos complejos.
1.1 Fases evolutivas de los algoritmos financieros
La integración de la inteligencia artificial en el trading ha transitado por diversas etapas de sofisticación creciente:
- Algoritmos Basados en Reglas Simples: Inicialmente, operaban con instrucciones estáticas de tipo "si/entonces" (por ejemplo, comprar un activo si su precio cruza a la baja una media móvil determinada).
- Algoritmos de Ejecución (Execution Algorithms): Desarrollados para dividir órdenes institucionales masivas en bloques pequeños con el fin de minimizar el impacto de mercado (market impact) y lograr el precio promedio ponderado por volumen (VWAP u otras métricas óptimas).
- Modelos de Aprendizaje Profundo y Refuerzo (Deep Learning & Reinforcement Learning): Los sistemas actuales utilizan redes neuronales inspiradas en el cerebro humano para reconocer patrones no lineales en tiempo real, autoentrenarse con flujos de datos masivos y adaptar dinámicamente las estrategias de negociación ante cambios abruptos en el mercado.
La lectura y el examen cuentan por separado. El módulo cierra cuando la lectura está marcada y, si hay examen, está aprobado.